Сравнение MEDX с STOX
MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности MEDX и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у STOX с доходностью 10.08%.
MEDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDX и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 3.90% | 25.22% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.08% | 12.56% |
Correlation
The correlation between MEDX and STOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDX vs. STOX — Ранг доходности на риск
MEDX
STOX
Сравнение MEDX c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDX | STOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDX | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.08 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок MEDX и STOX
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что больше максимальной просадки STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDX | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -9.33% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.12% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -1.16% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и STOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDX | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 12.37% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 12.37% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 12.37% | +4.67% |
Сравнение комиссий MEDX и STOX
MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и STOX
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности STOX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.19% | 1.23% | 1.92% | 4.94% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEDX and STOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.
MEDX has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.17% for STOX.
MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while STOX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.70% for STOX.
Подберите оптимальное распределение для MEDX и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор