Сравнение MEDIX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MEDIX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEDIX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIX MFS Emerging Markets Debt Fund | -1.72% | 12.48% | 5.92% | 9.42% | -15.97% | -2.40% | 8.01% | 14.12% | -4.99% | 9.64% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MEDIX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEDIX имеют среднегодовую доходность 3.53%, а акции DBLLX немного впереди с 3.60%.
MEDIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 3.53%
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEDIX и DBLLX
MEDIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
MEDIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
MEDIX
DBLLX
Сравнение MEDIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDIX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 3.53 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 4.86 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.17 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.81 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 19.46 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDIX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 3.53 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.69 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.89 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.67 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между MEDIX и DBLLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDIX и DBLLX
Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности DBLLX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIX MFS Emerging Markets Debt Fund | 4.78% | 5.22% | 5.68% | 4.90% | 5.51% | 4.33% | 4.07% | 4.59% | 4.87% | 4.46% | 4.86% | 5.25% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок MEDIX и DBLLX
Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEDIX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.31% | -10.13% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -1.35% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -10.13% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | -10.13% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -1.13% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -1.31% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.26% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDIX и DBLLX
MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEDIX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.38% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 0.78% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 1.45% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 1.93% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 1.90% | +3.94% |