Сравнение MEDIX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MEDIX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEDIX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIX MFS Emerging Markets Debt Fund | -2.03% | 12.48% | 5.92% | 9.42% | -15.97% | -2.40% | 8.01% | 14.12% | -4.99% | 9.64% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MEDIX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции MEDIX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 3.49% против 4.02% соответственно.
MEDIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.49%
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEDIX и DBLEX
MEDIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
MEDIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
MEDIX
DBLEX
Сравнение MEDIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDIX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.73 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.23 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.62 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 7.17 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MEDIX и DBLEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDIX и DBLEX
Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIX MFS Emerging Markets Debt Fund | 4.80% | 5.22% | 5.68% | 4.90% | 5.51% | 4.33% | 4.07% | 4.59% | 4.87% | 4.46% | 4.86% | 5.25% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок MEDIX и DBLEX
Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEDIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.31% | -25.43% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -2.77% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -25.43% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | -25.43% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.81% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.52% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.63% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDIX и DBLEX
MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEDIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.66% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.42% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 2.61% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 4.52% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 4.65% | +1.19% |