PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDI с LFSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Health Care ETF (MEDI) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

MEDI и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEDI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MEDI и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDI и LFSC

2026 (YTD)20252024
MEDI
Harbor Health Care ETF		-5.40%27.11%-5.72%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.62%56.54%-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью -4.62%.

MEDI

1 день
1.48%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
2.20%
1 год
21.19%
3 года*
14.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с WHCS.ASMEDI с FTXHMEDI с RSPHMEDI с FDLMEDI с IHI
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с XLVLFSC с FTXHLFSC с HEALLFSC с WDNALFSC с IXJLFSC с PPH

Сравнение комиссий MEDI и LFSC

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.

MEDI
Harbor Health Care ETF
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

MEDI vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDILFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.06

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.79

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.42

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

9.51

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDILFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.06

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.94

-0.18

Корреляция

Корреляция между MEDI и LFSC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и LFSC

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.29%0.28%0.54%1.86%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEDI и LFSC

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDILFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-29.74%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-16.25%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-11.25%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-8.26%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.84%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и LFSC

Текущая волатильность для Harbor Health Care ETF (MEDI) составляет 8.13%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что MEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDILFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

10.08%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

19.95%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

29.12%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

29.27%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

29.27%

-10.79%