Сравнение MEDI с DCMT
MEDI (Harbor Health Care ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, MEDI returned 24.43% vs 29.43% for DCMT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности MEDI и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDI показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
MEDI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDI и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | 6.66% | 27.11% | 1.28% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between MEDI and DCMT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between MEDI and DCMT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDI vs. DCMT — Ранг доходности на риск
MEDI
DCMT
Сравнение MEDI c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDI | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.85 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 6.54 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDI и DCMT
Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -15.96% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -15.96% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -9.33% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.54% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 4.51% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDI и DCMT
Harbor Health Care ETF (MEDI) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеют волатильность 5.59% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.79% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 16.87% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 18.76% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 16.01% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 16.01% | +2.72% |
Сравнение комиссий MEDI и DCMT
MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDI и DCMT
Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% | 0.00% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.26% | 0.28% | 0.54% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
MEDI and DCMT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.79%) compared to MEDI (5.59%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs 24.43% for MEDI. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, MEDI has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs 24.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.26% for MEDI.
MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Harbor and DoubleLine. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDI и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор