Сравнение MECIX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MECIX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MECIX и YAFFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund	-2.45%	16.57%	2.15%	6.23%	-20.34%	2.33%	1.72%	9.90%	-6.00%	22.41%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	10.26%	3.89%	9.30%	16.53%	-8.20%	16.48%	17.22%	19.21%	2.99%	20.07%

Доходность по периодам

С начала года, MECIX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции MECIX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 5.29% против 11.08% соответственно.

MECIX

1 день: -1.20%

1 месяц: -9.49%

С начала года: -2.45%

6 месяцев: -3.07%

1 год: 13.89%

3 года*: 5.04%

5 лет*: -0.33%

10 лет*: 5.29%

YAFFX

1 день: 1.53%

1 месяц: -7.23%

С начала года: 10.26%

6 месяцев: 0.19%

1 год: 12.84%

3 года*: 12.23%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 11.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG GW&K International Small Cap Fund

Название символа

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с MECIX:

MECIX с WISIX MECIX с AIOIX MECIX с LZISX MECIX с WICIX MECIX с DISMX MECIX с OAKEX MECIX с BINCX

Часто сравнивают с YAFFX:

YAFFX с IVE YAFFX с AKREX YAFFX с BACAX YAFFX с CZA YAFFX с DSEEX YAFFX с VIG YAFFX с VTV

Сравнение комиссий MECIX и YAFFX

MECIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX

AMG Yacktman Focused Fund

MECIX

AMG GW&K International Small Cap Fund

Доходность на риск

MECIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MECIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YAFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MECIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MECIX	YAFFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	0.58	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	0.76	+0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.18	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	0.65	+0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.66	2.29	+1.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MECIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MECIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MECIX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MECIX	YAFFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	0.58	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.42	-0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	0.68	-0.40
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.59	-0.17

Корреляция

Корреляция между MECIX и YAFFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MECIX и YAFFX

Ни MECIX, ни YAFFX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund	0.00%	0.00%	2.06%	1.51%	1.34%	0.68%	0.00%	0.02%	9.02%	0.00%	0.00%	0.00%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	0.00%	0.00%	18.44%	4.42%	7.60%	4.70%	11.87%	15.84%	22.15%	11.82%	11.81%	24.36%

Просадки

Сравнение просадок MECIX и YAFFX

Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MECIX	YAFFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.42%	-43.80%	-24.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.60%	-17.08%	+6.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.38%	-21.31%	-16.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-51.20%	-30.62%	-20.58%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.66%	-7.31%	-4.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.27%	-6.24%	-8.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.06%	4.85%	-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MECIX и YAFFX

Текущая волатильность для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) составляет 5.58%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что MECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MECIX	YAFFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.58%	8.00%	-2.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.53%	21.56%	-11.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.19%	22.92%	-7.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.71%	17.86%	-3.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.29%	16.40%	+2.89%

Сравнение MECIX с YAFFX

Доходность

Сравнение доходности MECIX и YAFFX

Сравнение доходности по годам MECIX и YAFFX

Доходность по периодам

MECIX

YAFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MECIX и YAFFX

Доходность на риск

MECIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

MECIX

YAFFX

Сравнение MECIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MECIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MECIX и YAFFX

Просадки

Сравнение просадок MECIX и YAFFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MECIX и YAFFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)