Сравнение MECIX с VINEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX).
MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г.. VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MECIX и VINEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MECIX и VINEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | -0.13% | 16.57% | 2.15% | 6.23% | -20.34% | 2.33% | 1.72% | 9.90% | -6.00% | 22.41% |
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 0.25% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MECIX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VINEX с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MECIX имеют среднегодовую доходность 5.53%, а акции VINEX немного впереди с 5.70%.
MECIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 5.53%
VINEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MECIX и VINEX
MECIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VINEX в 0.40%.
Доходность на риск
MECIX vs. VINEX — Ранг доходности на риск
MECIX
VINEX
Сравнение MECIX c VINEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MECIX | VINEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.59 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.12 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.90 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 7.66 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MECIX | VINEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MECIX и VINEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MECIX и VINEX
MECIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 1.51% | 1.34% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.18% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок MECIX и VINEX
Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки VINEX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и VINEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MECIX | VINEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.42% | -62.16% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.32% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -42.24% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | -45.46% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -9.68% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -17.31% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.06% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MECIX и VINEX
Текущая волатильность для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) составляет 6.22%, в то время как у Vanguard International Explorer Fund (VINEX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что MECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MECIX | VINEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.26% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.92% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 15.77% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 16.90% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.10% | +2.20% |