Сравнение MEAR с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
MEAR и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции MEAR уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.09% соответственно.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и VTEB
MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MEAR vs. VTEB — Ранг доходности на риск
MEAR
VTEB
Сравнение MEAR c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 0.99 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 1.25 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.23 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.25 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 3.69 | +17.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 0.99 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 0.23 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.40 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.45 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и VTEB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и VTEB
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и VTEB
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -17.00% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -3.45% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -12.64% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | -17.00% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.86% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.35% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.17% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и VTEB
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.37% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 1.87% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 4.00% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 3.88% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 5.25% | -3.73% |