Сравнение MEAR с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
MEAR и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 1.18% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и GUMI
MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MEAR vs. GUMI — Ранг доходности на риск
MEAR
GUMI
Сравнение MEAR c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 2.82 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 4.39 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.62 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 6.88 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 29.42 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 2.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 3.32 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и GUMI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и GUMI
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и GUMI
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -0.48% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.48% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.04% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.05% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.11% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и GUMI
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что MEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.18% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 0.75% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 1.15% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 1.01% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.01% | +0.51% |