Сравнение MDYV с FRSGX
MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and FRSGX (Franklin Small-Mid Cap Growth Fund) are both funds - MDYV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while FRSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, MDYV returned 10.31%/yr vs 14.17%/yr for FRSGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDYV charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for FRSGX.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и FRSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDYV показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у FRSGX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям FRSGX по среднегодовой доходности: 10.31% против 14.17% соответственно.
MDYV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 10.31%
FRSGX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам MDYV и FRSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 9.52% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 6.10% | 2.83% | 11.36% | 27.20% | -33.84% | 50.07% | 56.09% | 31.98% | -4.94% | 21.64% |
Correlation
The correlation between MDYV and FRSGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.73 |
The correlation between MDYV and FRSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDYV vs. FRSGX — Ранг доходности на риск
MDYV
FRSGX
Сравнение MDYV c FRSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYV | FRSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.64 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 1.96 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYV | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.49 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и FRSGX
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки FRSGX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и FRSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDYV | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -69.07% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -12.39% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -25.77% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -39.25% | +16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -39.25% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -18.70% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.01% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и FRSGX
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) имеют волатильность 3.83% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDYV | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.87% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 12.42% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 15.95% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 28.37% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 25.07% | -3.17% |
Сравнение комиссий MDYV и FRSGX
MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FRSGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и FRSGX
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FRSGX в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 7.69% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 41.15% | 8.84% | 18.91% | 14.01% | 8.78% | 6.68% | 9.71% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.72% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
MDYV and FRSGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRSGX has higher volatility (3.87%) compared to MDYV (3.83%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs FRSGX's -69.07%.
MDYV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDYV и FRSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор