Сравнение MDRX с SPY
MDRX (Allscripts Healthcare Solutions, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MDRX returned -10.04%/yr vs 14.90%/yr for SPY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDRX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MDRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.04% против 14.90% соответственно.
MDRX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- -28.98%
- 5 лет*
- -22.74%
- 10 лет*
- -10.04%
- Всё время*
- -1.52%
SPY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам MDRX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDRX Allscripts Healthcare Solutions, Inc. | -0.00% | -50.77% | -7.05% | -40.53% | -4.39% | 27.77% | 47.12% | 1.82% | -33.75% | 42.51% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.40% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between MDRX and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1999 г. | 0.38 |
The correlation between MDRX and SPY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDRX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MDRX
SPY
Сравнение MDRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allscripts Healthcare Solutions, Inc. (MDRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDRX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.21 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 9.59 | -9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDRX и SPY
Максимальная просадка MDRX за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDRX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.79% | -55.19% | -42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -8.88% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.92% | -18.76% | -53.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.11% | -24.50% | -58.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.11% | -33.72% | -49.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.17% | -2.05% | -84.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.43% | -9.02% | -59.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 2.04% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDRX и SPY
Allscripts Healthcare Solutions, Inc. (MDRX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 3.45% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.06% | 10.06% | +33.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.72% | 12.64% | +39.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.96% | 17.15% | +30.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.77% | 17.94% | +27.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDRX и SPY
MDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDRX Allscripts Healthcare Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MDRX and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDRX has higher volatility (15.79%) compared to SPY (3.45%). In terms of maximum drawdown, MDRX dropped -97.79% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDRX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор