Сравнение MDPIX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
MDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MDPIX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDPIX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 1.95% | 5.68% | 11.55% | 14.16% | -14.81% | 21.89% | 11.24% | 23.46% | -12.78% | 14.18% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MDPIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции MDPIX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.55% соответственно.
MDPIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 8.33%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDPIX и TLVAX
MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
MDPIX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
MDPIX
TLVAX
Сравнение MDPIX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPIX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.41 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPIX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MDPIX и TLVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPIX и TLVAX
Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 0.40% | 0.41% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.24% | 5.00% | 3.00% | 7.60% | 0.00% | 0.05% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок MDPIX и TLVAX
Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDPIX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.32% | -55.23% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -11.09% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -20.69% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -37.34% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -5.95% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -8.30% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.89% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPIX и TLVAX
ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDPIX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.18% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 8.71% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 15.91% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 15.43% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.01% | +3.69% |