Сравнение MDOEX с FERGX

С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDOEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDOEX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDOEX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MDOEX и FERGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и FERGX.

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.