Сравнение MDOEX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MDOEX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDOEX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | -9.93% | 8.28% | 16.79% | 5.36% | -30.36% | -18.69% | 45.00% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%.
MDOEX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDOEX и EITEX
MDOEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
MDOEX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
MDOEX
EITEX
Сравнение MDOEX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDOEX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 2.31 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.92 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.81 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 10.67 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDOEX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.31 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.54 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.52 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между MDOEX и EITEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDOEX и EITEX
Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | 0.82% | 0.74% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок MDOEX и EITEX
Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDOEX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -61.70% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -9.88% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.14% | -25.99% | -27.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.01% | -8.22% | -34.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -14.00% | -21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 2.60% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDOEX и EITEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDOEX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 5.94% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 8.93% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 12.36% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 12.08% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 13.69% | +10.86% |