Сравнение MDOEX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MDOEX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDOEX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | -9.93% | 8.28% | 16.79% | 5.36% | -30.36% | -18.69% | 45.00% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.
MDOEX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDOEX и EFEIX
MDOEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
MDOEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
MDOEX
EFEIX
Сравнение MDOEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDOEX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.20 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.62 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.24 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 4.25 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDOEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.20 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 1.01 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.37 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MDOEX и EFEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDOEX и EFEIX
Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | 0.82% | 0.74% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок MDOEX и EFEIX
Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDOEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -40.50% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -11.62% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.14% | -20.83% | -32.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.01% | -9.90% | -33.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -12.38% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 3.38% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDOEX и EFEIX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDOEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 6.55% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 8.95% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 12.38% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 9.72% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 10.94% | +13.61% |