PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDOEX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDOEX с CPOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).

MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MDOEX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDOEX и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		-9.93%8.28%16.79%5.36%-30.36%-18.69%45.00%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%87.60%

Доходность по периодам

С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%.

MDOEX

1 день
3.41%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-5.12%
3 года*
4.27%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с MDOEX:
MDOEX с SPYMDOEX с MEGIXMDOEX с DRESXMDOEX с MACGXMDOEX с CPODXMDOEX с MPEGXMDOEX с COBYX
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM

Сравнение комиссий MDOEX и CPOAX

И MDOEX, и CPOAX имеют комиссию равную 1.15%.

MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio
CPOAX
Morgan Stanley Insight A

Доходность на риск

MDOEX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDOEX
Ранг доходности на риск MDOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDOEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDOEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDOEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDOEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDOEX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDOEXCPOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.43

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.86

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.45

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

1.15

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDOEX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDOEX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CPOAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDOEX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDOEXCPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.43

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.33

-0.34

Корреляция

Корреляция между MDOEX и CPOAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDOEX и CPOAX

Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		0.82%0.74%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%

Просадки

Сравнение просадок MDOEX и CPOAX

Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и CPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDOEXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-84.57%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-28.37%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.14%

-70.73%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.01%

-31.61%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.08%

-39.31%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

11.09%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MDOEX и CPOAX

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Morgan Stanley Insight A (CPOAX) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDOEXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

10.10%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

22.93%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

33.54%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

39.87%

-16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

33.91%

-9.36%