Сравнение MDOEX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MDOEX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDOEX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | -9.93% | 8.28% | 16.79% | 5.36% | -30.36% | -18.69% | 45.00% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -9.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%.
MDOEX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDOEX и COBYX
MDOEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
MDOEX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
MDOEX
COBYX
Сравнение MDOEX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDOEX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.62 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 0.92 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.05 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.15 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDOEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.62 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.56 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.35 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MDOEX и COBYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDOEX и COBYX
Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | 0.82% | 0.74% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок MDOEX и COBYX
Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDOEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -34.18% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -8.95% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.14% | -17.10% | -36.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.01% | -6.21% | -36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -6.86% | -28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 2.99% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDOEX и COBYX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDOEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 5.20% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 8.42% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 14.59% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 13.98% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 13.55% | +11.00% |