PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с SOF.BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с SOF.BR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) and SOF.BR (Sofina Société Anonyme) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while SOF.BR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MDLZ returned 5.83%/yr vs 8.16%/yr for SOF.BR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и SOF.BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Sofina Société Anonyme (SOF.BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MDLZ торгуется в USD, в то время как SOF.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOF.BR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у SOF.BR с доходностью -11.45%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям SOF.BR по среднегодовой доходности: 5.83% против 8.16% соответственно.

MDLZ

1 день
-2.37%
1 месяц
1.75%
С начала года
15.24%
6 месяцев
15.38%
1 год
-5.05%
3 года*
-3.13%
5 лет*
2.21%
10 лет*
5.83%

SOF.BR

1 день
0.78%
1 месяц
1.55%
С начала года
-11.45%
6 месяцев
-9.31%
1 год
-12.30%
3 года*
6.84%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и SOF.BR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLZ
Mondelez International, Inc.		15.24%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		-11.45%30.10%-7.74%14.89%-54.76%46.75%58.61%15.70%22.74%21.77%

Correlation

The correlation between MDLZ and SOF.BR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г.

0.20

The correlation between MDLZ and SOF.BR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

Sofina Société Anonyme

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с SOF.BR:
SOF.BR с ACKB.BRSOF.BR с BREB.BRSOF.BR с EKOP.BRSOF.BR с DIE.BRSOF.BR с KKRSOF.BR с VWCE.DESOF.BR с QQQ

Доходность на риск

MDLZ vs. SOF.BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SOF.BR
Ранг доходности на риск SOF.BR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOF.BR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOF.BR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOF.BR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOF.BR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOF.BR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c SOF.BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Sofina Société Anonyme (SOF.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZSOF.BRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.51

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-0.57

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.93

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.44

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-0.80

+0.45

MDLZ vs. SOF.BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа SOF.BR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и SOF.BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и SOF.BR

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SOF.BR в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и SOF.BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZSOF.BRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-65.34%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-27.91%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-27.91%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-65.34%

+36.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-65.34%

+35.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.66%

-44.82%

+30.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-20.30%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.71%

15.37%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и SOF.BR

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.94%, в то время как у Sofina Société Anonyme (SOF.BR) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOF.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZSOF.BRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.61%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

17.79%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

24.01%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

30.64%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

26.59%

-5.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и SOF.BR

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SOF.BR в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.20%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		1.68%1.41%1.53%1.44%1.52%0.70%1.05%1.45%1.61%1.95%1.96%2.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и SOF.BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Sofina Société Anonyme. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MDLZ значения в USD, SOF.BR значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and SOF.BR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и SOF.BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор