Сравнение MDLVX с SWLVX
MDLVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund Investor A) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. MDLVX is actively managed, while SWLVX is passively managed. Over the past 5 years, MDLVX returned 13.24%/yr vs 12.17%/yr for SWLVX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. MDLVX charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.
Доходность
Сравнение доходности MDLVX и SWLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLVX показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 22.94%.
MDLVX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 19.04%
- С начала года
- 25.71%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 12.86%
- Всё время*
- 9.03%
SWLVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MDLVX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund Investor A | 25.71% | 18.11% | 15.08% | 13.43% | -8.89% | 26.20% | 3.64% | 24.39% | -7.94% | -0.10% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 22.94% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Correlation
The correlation between MDLVX and SWLVX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between MDLVX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
MDLVX
SWLVX
Сравнение MDLVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund Investor A (MDLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLVX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.55 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 5.01 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.96 | 21.55 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLVX и SWLVX
Максимальная просадка MDLVX за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLVX и SWLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -38.34% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -6.82% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -15.61% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -19.05% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -4.75% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.58% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLVX и SWLVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund Investor A (MDLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 2.91% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.92% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.82% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 11.34% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.86% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.45% | -1.21% |
Сравнение комиссий MDLVX и SWLVX
MDLVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLVX и SWLVX
Дивидендная доходность MDLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности SWLVX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund Investor A | 10.49% | 9.33% | 14.55% | 2.68% | 5.86% | 17.69% | 1.49% | 3.76% | 12.92% | 0.43% | 1.06% | 0.70% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.64% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MDLVX and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWLVX has higher volatility (2.92%) compared to MDLVX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MDLVX dropped -55.49% vs SWLVX's -38.34%.
MDLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLVX и SWLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор