Сравнение MDLVX с LEXCX
MDLVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund Investor A) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MDLVX returned 12.86%/yr vs 12.47%/yr for LEXCX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. MDLVX charges 0.79%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.
Доходность
Сравнение доходности MDLVX и LEXCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLVX показывает доходность 25.71%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 29.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDLVX имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции LEXCX немного отстают с 12.47%.
MDLVX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 19.04%
- С начала года
- 25.71%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 12.86%
- Всё время*
- 9.03%
LEXCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 17.38%
- С начала года
- 29.75%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 9.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MDLVX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund Investor A | 25.71% | 18.11% | 15.08% | 13.43% | -8.89% | 26.20% | 3.64% | 24.39% | -7.94% | 15.80% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 29.75% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Correlation
The correlation between MDLVX and LEXCX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1999 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between MDLVX and LEXCX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLVX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
MDLVX
LEXCX
Сравнение MDLVX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund Investor A (MDLVX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLVX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.49 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 6.76 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.96 | 17.14 | +11.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLVX и LEXCX
Максимальная просадка MDLVX за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLVX и LEXCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLVX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -50.42% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -5.62% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -14.03% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -19.75% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.11% | -39.21% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.33% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -7.10% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.51% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLVX и LEXCX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund Investor A (MDLVX) составляет 2.91%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что MDLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLVX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.93% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 10.66% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 13.97% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.49% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.00% | -1.76% |
Сравнение комиссий MDLVX и LEXCX
MDLVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLVX и LEXCX
Дивидендная доходность MDLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности LEXCX в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.12% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
MDLVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund Investor A | 10.49% | 9.33% | 14.55% | 2.68% | 5.86% | 17.69% | 1.49% | 3.76% | 12.92% | 0.43% | 1.06% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
MDLVX and LEXCX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEXCX has higher volatility (3.93%) compared to MDLVX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MDLVX dropped -55.49% vs LEXCX's -50.42%.
MDLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLVX и LEXCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор