PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIZX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIZX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIZX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIZX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		-0.18%27.99%6.52%14.48%-17.04%7.79%15.45%26.09%-10.93%3.71%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, MDIZX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%.

MDIZX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
20.14%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund R6

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с FSGEXMDIZX с IDVMDIZX с JIVEMDIZX с JAGTXMDIZX с VTSNX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий MDIZX и IVFIX

MDIZX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6

Доходность на риск

MDIZX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIZX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIZXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.12

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.75

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.40

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

18.54

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIZX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIZX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIZX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIZXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.12

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.29

Корреляция

Корреляция между MDIZX и IVFIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIZX и IVFIX

Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		5.27%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%0.00%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок MDIZX и IVFIX

Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIZXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-51.49%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.47%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-21.29%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.22%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-11.69%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.01%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIZX и IVFIX

MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MDIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIZXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.59%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.19%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.67%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

12.97%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

14.74%

+0.46%