PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIZX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIZX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIZX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIZX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		-0.18%27.99%6.52%14.48%-17.04%7.79%15.45%26.09%-10.93%3.71%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%2.58%

Доходность по периодам

С начала года, MDIZX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.

MDIZX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
20.14%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund R6

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с FSGEXMDIZX с IDVMDIZX с JIVEMDIZX с JAGTXMDIZX с VTSNX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий MDIZX и GTMIX

MDIZX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

MDIZX
MFS International Diversification Fund R6
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

MDIZX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIZX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIZXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.67

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.40

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.54

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

16.76

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIZX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIZX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIZX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIZXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.67

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между MDIZX и GTMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIZX и GTMIX

Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		5.27%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MDIZX и GTMIX

Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIZXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-58.31%

+28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.24%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-28.81%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-4.51%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-12.75%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.38%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIZX и GTMIX

MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MDIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIZXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.97%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.56%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.56%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.91%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

16.06%

-0.86%