PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIZX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIZX с APHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIZX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIZX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		-0.18%27.99%6.52%14.48%-17.04%7.79%15.45%26.09%-10.93%3.71%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, MDIZX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%.

MDIZX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
20.14%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund R6

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с FSGEXMDIZX с IDVMDIZX с JIVEMDIZX с JAGTXMDIZX с VTSNX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с BIIEXAPHIX с EPDPX

Сравнение комиссий MDIZX и APHIX

MDIZX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6

Доходность на риск

MDIZX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIZX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIZXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.05

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.60

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.82

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

11.04

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIZX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIZX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIZX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIZXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.22

Корреляция

Корреляция между MDIZX и APHIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIZX и APHIX

Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности APHIX в 21.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		5.27%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%0.00%0.00%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок MDIZX и APHIX

Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIZXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-68.47%

+38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-9.77%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-33.73%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-8.79%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-23.20%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.57%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIZX и APHIX

MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеют волатильность 6.28% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIZXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.11%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.18%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.33%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.62%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

16.17%

-0.97%