PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPPX с PLFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSPPX с PLFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).

BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSPPX и PLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSPPX и PLFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		-7.14%17.46%24.54%25.85%-18.40%28.23%18.05%31.02%-13.57%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-13.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSPPX показывает доходность -7.14%, а PLFIX немного выше – -7.07%.

BSPPX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
-4.78%
1 год
14.04%
3 года*
16.76%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Часто сравнивают с BSPPX:
BSPPX с BDOKXBSPPX с BSPIXBSPPX с MDIIXBSPPX с BKIPXBSPPX с BSPGXBSPPX с BDBKXBSPPX с BRGKX
Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX

Сравнение комиссий BSPPX и PLFIX

BSPPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.

BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

BSPPX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPPX
Ранг доходности на риск BSPPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPPX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPPXPLFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.85

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.05

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

5.14

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPPX vs. PLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPPX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLFIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPPX и PLFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPPXPLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между BSPPX и PLFIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPPX и PLFIX

Дивидендная доходность BSPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PLFIX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		1.34%1.43%1.12%1.22%1.67%1.53%1.38%1.70%1.35%0.00%0.00%0.00%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%

Просадки

Сравнение просадок BSPPX и PLFIX

Максимальная просадка BSPPX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPPX и PLFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSPPXPLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-55.28%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.13%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-24.58%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-8.90%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-8.91%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.48%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPPX и PLFIX

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеют волатильность 4.24% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSPPXPLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.06%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

17.85%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.87%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.48%

+2.38%