PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDGL с AXSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDGL с AXSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) and AXSM (Axsome Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MDGL returned 43.76%/yr vs 40.74%/yr for AXSM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDGL и AXSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDGL показывает доходность -16.17%, что значительно ниже, чем у AXSM с доходностью 27.84%. За последние 10 лет акции MDGL превзошли акции AXSM по среднегодовой доходности: 43.76% против 40.74% соответственно.

MDGL

1 день
7.79%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-15.82%
1 год
71.64%
3 года*
23.37%
5 лет*
37.02%
10 лет*
43.76%

AXSM

1 день
5.10%
1 месяц
4.38%
С начала года
27.84%
6 месяцев
57.97%
1 год
112.05%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.66%
10 лет*
40.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDGL и AXSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.		-16.17%88.72%33.36%-20.28%242.52%-23.77%22.02%-19.17%22.80%516.04%
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.		27.84%115.86%6.31%3.19%104.16%-53.63%-21.18%3,565.25%-49.64%-17.04%

Correlation

The correlation between MDGL and AXSM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDGL:

$14.17B

AXSM:

$11.95B

EPS

MDGL:

-$12.87

AXSM:

-$3.74

Коэффициент P/S

MDGL:

10.36

AXSM:

16.59

Коэффициент P/B

MDGL:

26.08

AXSM:

219.00

Общая выручка (12 мес.)

MDGL:

$1.13B

AXSM:

$708.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDGL:

$1.05B

AXSM:

$655.82M

EBITDA (12 мес.)

MDGL:

-$287.63M

AXSM:

-$172.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

Axsome Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с MDGL:
MDGL с VKTXMDGL с KBHMDGL с THCMDGL с IMVTMDGL с SPYMDGL с COSTMDGL с VOO
Часто сравнивают с AXSM:
AXSM с ARDXAXSM с CORTAXSM с INZYAXSM с IOVAAXSM с MATWAXSM с SPYAXSM с AAPL

Доходность на риск

MDGL vs. AXSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDGL
Ранг доходности на риск MDGL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AXSM
Ранг доходности на риск AXSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDGL c AXSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDGLAXSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.70

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
4.05

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

6.09

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

17.16

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDGL vs. AXSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDGL на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AXSM равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDGL и AXSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDGLAXSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.70

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.40

-0.38

Просадки

Сравнение просадок MDGL и AXSM

Максимальная просадка MDGL за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки AXSM в -86.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGL и AXSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDGLAXSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-86.65%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-18.50%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.45%

-36.45%

-20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.41%

-72.91%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.19%

-81.26%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

-1.05%

-17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.56%

-39.59%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

6.56%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MDGL и AXSM

Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что MDGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDGLAXSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

9.83%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.56%

33.54%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.14%

41.84%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.42%

70.36%

+63.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.52%

90.67%

+26.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDGL и AXSM

Ни MDGL, ни AXSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDGL и AXSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Axsome Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
311.34M
191.20M
(MDGL) Общая выручка
(AXSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDGL и AXSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Axsome Therapeutics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%20222023202420252026
91.4%
92.3%
Активы портфеля
MDGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 284.49M при выручке в 311.34M, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.

AXSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.48M при выручке в 191.20M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.

MDGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -92.72M при выручке в 311.34M, что соответствует операционной рентабельности -29.8%.

AXSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.36M при выручке в 191.20M, что соответствует операционной рентабельности -33.1%.

MDGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -94.39M при выручке в 311.34M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.

AXSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -64.54M при выручке в 191.20M, что соответствует чистой рентабельности -33.8%.

Часто задаваемые вопросы

MDGL and AXSM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDGL has higher volatility (16.33%) compared to AXSM (9.83%). In terms of maximum drawdown, MDGL dropped -98.40% vs AXSM's -86.65%.

AXSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDGL и AXSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор