PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с SPAQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MDEV is passively managed, while SPAQ is actively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -1.56%/yr vs 5.91%/yr for SPAQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 3.62%.

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

SPAQ

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
3.36%
С начала года
3.62%
1 год
4.73%
3 года*
5.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и SPAQ

2026 (YTD)202520242023
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%0.52%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		3.62%7.35%4.33%5.32%

Correlation

The correlation between MDEV and SPAQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2023 г.

0.02

The correlation between MDEV and SPAQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDEV и SPAQ

Секторы
MDEV
SPAQ

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
SPAQ

-

Сырьевые материалы

MDEV

-

SPAQ

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

SPAQ

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

SPAQ

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

SPAQ

-

Энергетика

MDEV

-

SPAQ

-

Финансовые услуги

MDEV

-

SPAQ
100.0%

Промышленность

MDEV

-

SPAQ
0.1%

Недвижимость

MDEV

-

SPAQ

-

Технологии

MDEV

-

SPAQ

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

SPAQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с XLVSPAQ с SPYSPAQ с ARKG

Доходность на риск

MDEV vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVSPAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.55

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.81

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.10

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

3.74

-3.81

MDEV vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPAQ равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и SPAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и SPAQ

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и SPAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVSPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-5.30%

-37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-4.32%

-13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-5.30%

-17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-0.06%

-28.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-0.53%

-25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

1.27%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и SPAQ

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVSPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

1.54%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

4.30%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

8.62%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

6.94%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

6.94%

+12.04%

Сравнение комиссий MDEV и SPAQ

MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и SPAQ

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPAQ в 16.10%

ПозицияTTM202520242023
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.10%16.69%3.00%2.60%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and SPAQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (5.61%) compared to SPAQ (1.54%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs SPAQ's -5.30%.

On 3-year performance, SPAQ leads with 5.91% vs -1.56% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPAQ has performed better with a 5.91% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 0.11% for MDEV.

They also come from different issuers: First Trust and Horizon. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.85% for SPAQ.

SPAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и SPAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор