PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с SPAQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MDEV is passively managed, while SPAQ is actively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -2.86%/yr vs 5.87%/yr for SPAQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 2.81%.

MDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-7.05%
3 года*
-2.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAQ

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.98%
3 года*
5.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и SPAQ

2026 (YTD)202520242023
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.48%2.00%1.79%1.55%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.81%7.35%4.33%5.52%

Correlation

The correlation between MDEV and SPAQ is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.01

The correlation between MDEV and SPAQ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDEV и SPAQ

Секторы
MDEV
SPAQ

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

91.6%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
SPAQ

-

Сырьевые материалы

MDEV

-

SPAQ

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

SPAQ

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

SPAQ

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

SPAQ

-

Энергетика

MDEV

-

SPAQ

-

Финансовые услуги

MDEV

-

SPAQ
91.6%

Промышленность

MDEV

-

SPAQ
0.1%

Недвижимость

MDEV

-

SPAQ

-

Технологии

MDEV

-

SPAQ

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

SPAQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с SPYSPAQ с XLVSPAQ с ARKG

Доходность на риск

MDEV vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVSPAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.57

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
0.84

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.94

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

3.39

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPAQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и SPAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVSPAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.57

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.86

-1.18

Просадки

Сравнение просадок MDEV и SPAQ

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и SPAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVSPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-5.30%

-37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-5.30%

-12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-5.30%

-17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-0.01%

-33.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-0.54%

-25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

1.47%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и SPAQ

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVSPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.95%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

5.01%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

8.80%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

7.00%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

7.00%

+11.98%

Сравнение комиссий MDEV и SPAQ

MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и SPAQ

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%.

ПозицияTTM202520242023
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and SPAQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (4.60%) compared to SPAQ (1.95%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs SPAQ's -5.30%.

On 3-year performance, SPAQ leads with 5.87% vs -2.86% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPAQ has performed better with a 5.87% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.00% for MDEV.

They also come from different issuers: First Trust and Horizon. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.85% for SPAQ.

SPAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и SPAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор