Сравнение MDDAX с UPDDX
MDDAX (MassMutual Diversified Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDDAX charges 1.12%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности MDDAX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDDAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.54%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDDAX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 1.97% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between MDDAX and UPDDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDDAX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
MDDAX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MDDAX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDDAX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDDAX и UPDDX
Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDDAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -10.36% | -53.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -8.75% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -5.02% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDDAX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDDAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 34.37% | -23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 34.37% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 34.37% | -15.69% |
Сравнение комиссий MDDAX и UPDDX
MDDAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDDAX и UPDDX
Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.03%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 29.03% | 32.44% | 40.33% | 4.62% | 12.85% | 12.66% | 1.64% | 11.68% | 18.94% | 37.06% | 5.94% | 1.22% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDDAX and UPDDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDDAX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор