PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDDAX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDDAX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности MDDAX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDDAX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		2.88%16.56%16.62%8.97%-2.70%28.07%-1.14%32.34%-8.88%15.88%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, MDDAX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции MDDAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.48% против 7.49% соответственно.

MDDAX

1 день
1.54%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.88%
6 месяцев
7.15%
1 год
16.27%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.48%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Diversified Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с MDDAX:
MDDAX с VDIGXMDDAX с DLHYXMDDAX с MOSAXMDDAX с MSTDXMDDAX с MCBDXMDDAX с MGFAXMDDAX с DLBMX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий MDDAX и RIDAX

MDDAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund

Доходность на риск

MDDAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDDAX
Ранг доходности на риск MDDAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDDAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDDAXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.56

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.15

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.85

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

8.56

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDDAX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDDAX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDDAX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDDAXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.67

-0.26

Корреляция

Корреляция между MDDAX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDDAX и RIDAX

Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.53%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		31.53%32.44%40.33%4.62%12.85%12.66%1.64%11.68%18.94%37.06%5.94%1.22%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок MDDAX и RIDAX

Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDDAXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-42.37%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.25%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-16.28%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-26.22%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-4.54%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-4.42%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.78%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MDDAX и RIDAX

MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MDDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDDAXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.31%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

5.61%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

9.54%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

9.48%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

10.68%

+8.05%