PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCX с NVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDCX с NVS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MDCX (Medicus Pharma Ltd) and NVS (Novartis AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDCX in Biotechnology, NVS in Drug Manufacturers - General. Over the past year, MDCX returned -87.08% vs 30.49% for NVS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDCX и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medicus Pharma Ltd (MDCX) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDCX показывает доходность -77.12%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 11.48%.

MDCX

1 день
-6.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
-77.12%
6 месяцев
-82.93%
1 год
-87.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVS

1 день
0.51%
1 месяц
0.54%
С начала года
11.48%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.49%
3 года*
18.41%
5 лет*
14.90%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDCX и NVS

2026 (YTD)20252024
MDCX
Medicus Pharma Ltd		-77.12%-37.04%-8.30%
NVS
Novartis AG		11.48%46.95%-5.89%

Correlation

The correlation between MDCX and NVS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.09

Фундаментальные показатели

EPS

MDCX:

-$1.93

NVS:

$6.99

Общая выручка (12 мес.)

MDCX:

$0.00

NVS:

$56.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDCX:

$0.00

NVS:

$42.19B

EBITDA (12 мес.)

MDCX:

-$36.18M

NVS:

$22.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medicus Pharma Ltd

Novartis AG

Часто сравнивают с MDCX:
MDCX с LLYMDCX с SCLXMDCX с GSKMDCX с GRFSMDCX с MRKMDCX с AZNMDCX с GILD
Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR

Доходность на риск

MDCX vs. NVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCX
Ранг доходности на риск MDCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCX c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medicus Pharma Ltd (MDCX) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDCXNVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.49

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.11

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.42

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

6.00

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDCX vs. NVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCX и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDCXNVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.49

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.42

-0.98

Просадки

Сравнение просадок MDCX и NVS

Максимальная просадка MDCX за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCX и NVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDCXNVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.47%

-42.10%

-54.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.91%

-12.65%

-79.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.50%

-8.85%

-86.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.04%

-10.93%

-45.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.19%

5.09%

+52.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCX и NVS

Medicus Pharma Ltd (MDCX) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что MDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDCXNVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.13%

6.21%

+22.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

116.72%

14.36%

+102.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.02%

20.51%

+102.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.67%

18.83%

+111.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.67%

19.61%

+111.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCX и NVS

MDCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCX
Medicus Pharma Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVS
Novartis AG		3.20%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDCX и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medicus Pharma Ltd и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
13.52B
(MDCX) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDCX and NVS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDCX has higher volatility (29.13%) compared to NVS (6.21%). In terms of maximum drawdown, MDCX dropped -96.47% vs NVS's -42.10%.

NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDCX и NVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор