Сравнение MDCX с NVS
MDCX (Medicus Pharma Ltd) and NVS (Novartis AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDCX in Biotechnology, NVS in Drug Manufacturers - General. Over the past year, MDCX returned -86.60% vs 32.95% for NVS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDCX и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDCX показывает доходность -73.46%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 14.15%.
MDCX
- 1 день
- 16.53%
- 1 месяц
- 21.23%
- 6 месяцев
- -70.79%
- С начала года
- -73.46%
- 1 год
- -86.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 9.94%
- С начала года
- 14.15%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам MDCX и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDCX Medicus Pharma Ltd | -73.46% | -37.04% | -21.61% |
NVS Novartis AG | 14.15% | 46.95% | -6.31% |
Correlation
The correlation between MDCX and NVS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
MDCX:
$8.95M
NVS:
$291.42B
MDCX:
-$1.92
NVS:
$7.02
MDCX:
$0.00
NVS:
$56.05B
MDCX:
$0.00
NVS:
$42.19B
MDCX:
-$36.18M
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDCX vs. NVS — Ранг доходности на риск
MDCX
NVS
Сравнение MDCX c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medicus Pharma Ltd (MDCX) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDCX | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.62 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 6.27 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDCX и NVS
Максимальная просадка MDCX за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCX и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDCX | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -42.10% | -54.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.54% | -12.65% | -78.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.78% | -6.67% | -88.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.17% | -10.91% | -48.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.77% | 5.29% | +57.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCX и NVS
Medicus Pharma Ltd (MDCX) имеет более высокую волатильность в 40.02% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что MDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDCX | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.02% | 7.49% | +32.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.78% | 16.16% | +105.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.10% | 21.57% | +104.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.10% | 19.15% | +111.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.10% | 19.67% | +111.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCX и NVS
MDCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCX Medicus Pharma Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVS Novartis AG | 3.13% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDCX и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medicus Pharma Ltd и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDCX and NVS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDCX has higher volatility (40.02%) compared to NVS (7.49%). In terms of maximum drawdown, MDCX dropped -96.47% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDCX и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор