PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.L с 5ESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - MDBU.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.L returned 2.03%/yr vs 13.33%/yr for 5ESG.L. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. MDBU.L charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.

MDBU.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.70%
3 года*
1.21%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.50%
1 год
29.78%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		0.13%-0.80%4.66%-1.28%3.51%-0.35%1.30%1.70%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%

Correlation

The correlation between MDBU.L and 5ESG.L is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с MDBU.L:
MDBU.L с IBTM.LMDBU.L с BTC-USDMDBU.L с TRS5.LMDBU.L с TREX.LMDBU.L с VDTY.LMDBU.L с XT01.LMDBU.L с IB01.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

MDBU.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.L
Ранг доходности на риск MDBU.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.62

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.85

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.33

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

14.65

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.62

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.88

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.05

-0.91

Просадки

Сравнение просадок MDBU.L и 5ESG.L

Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-31.50%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-9.01%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-19.53%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-25.41%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-0.07%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-5.69%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.05%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) составляет 1.66%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.46%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

8.51%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

11.46%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

16.54%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

19.13%

-9.90%

Сравнение комиссий MDBU.L и 5ESG.L

MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности 5ESG.L в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		3.14%3.96%2.14%1.92%0.75%0.74%1.73%1.66%

Часто задаваемые вопросы

MDBU.L and 5ESG.L have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.

MDBU.L is categorized as Government Bonds, while 5ESG.L is S&P 500. MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор