PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.DE с XT01.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - MDBU.DE tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.DE returned 1.69%/yr vs 4.31%/yr for XT01.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MDBU.DE charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 2.61%.

MDBU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.43%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—

XT01.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
2.61%
6 месяцев
1.83%
1 год
2.36%
3 года*
1.88%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.02%-5.52%8.42%0.69%-1.90%6.58%-3.90%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.61%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.76%

Correlation

The correlation between MDBU.DE and XT01.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.90

The correlation between MDBU.DE and XT01.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

MDBU.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.DEXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.35

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.54

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.63

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

1.33

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.DE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа XT01.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.DEXT01.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MDBU.DE и XT01.DE

Максимальная просадка MDBU.DE за все время составила -12.38%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.DE и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-11.68%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-3.40%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.06%

-11.68%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.09%

-11.68%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-7.19%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.90%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.60%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.DE и XT01.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) составляет 0.90%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что MDBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.25%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.02%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

6.04%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

7.44%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

7.26%

-0.38%

Сравнение комиссий MDBU.DE и XT01.DE

MDBU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.DE и XT01.DE

Дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MDBU.DE and XT01.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.DE.

MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.DE and 0.06% for XT01.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.DE и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор