PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.DE с VAGT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.DE с VAGT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - MDBU.DE tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index while VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MDBU.DE returned 0.83%/yr vs 0.08%/yr for VAGT.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MDBU.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VAGT.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.DE и VAGT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDBU.DE показывает доходность 1.02%, а VAGT.DE немного выше – 1.07%.

MDBU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.43%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—

VAGT.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.31%
1 год
1.96%
3 года*
0.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.DE и VAGT.DE

2026 (YTD)202520242023
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.02%-5.52%8.42%0.12%
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		1.07%-5.48%6.40%-0.45%

Correlation

The correlation between MDBU.DE and VAGT.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between MDBU.DE and VAGT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с VAGT.DE:
VAGT.DE с VWCE.DEVAGT.DE с TLTVAGT.DE с IBTM.LVAGT.DE с VUAA.LVAGT.DE с VOOVAGT.DE с VWRA.LVAGT.DE с BIV

Доходность на риск

MDBU.DE vs. VAGT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VAGT.DE
Ранг доходности на риск VAGT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGT.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGT.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.DE c VAGT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.DEVAGT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.29

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.46

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.40

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

1.00

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.DE vs. VAGT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.DE на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAGT.DE равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.DE и VAGT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.DEVAGT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.05

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MDBU.DE и VAGT.DE

Максимальная просадка MDBU.DE за все время составила -12.38%, что больше максимальной просадки VAGT.DE в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.DE и VAGT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.DEVAGT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-11.03%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-4.00%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.06%

-11.03%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-7.21%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.04%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.61%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.DE и VAGT.DE

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) имеют волатильность 0.90% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.DEVAGT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.86%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.76%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

5.49%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

7.33%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

7.33%

-0.45%

Сравнение комиссий MDBU.DE и VAGT.DE

MDBU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VAGT.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.DE и VAGT.DE

Дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MDBU.DE and VAGT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VAGT.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGT.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.DE.

MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.DE and 0.05% for VAGT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.DE и VAGT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор