PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.DE с TRDS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.DE с TRDS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - MDBU.DE tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index while TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.DE returned 1.69%/yr vs 0.24%/yr for TRDS.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MDBU.DE charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for TRDS.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.DE и TRDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.DE показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у TRDS.DE с доходностью 0.86%.

MDBU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.43%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—

TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.DE и TRDS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.02%-5.52%8.42%0.69%-1.90%6.58%-4.66%4.55%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		0.86%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%

Correlation

The correlation between MDBU.DE and TRDS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between MDBU.DE and TRDS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с PRAS.DE

Доходность на риск

MDBU.DE vs. TRDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.DE c TRDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.DETRDS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.18

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.30

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.24

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

0.60

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.DE vs. TRDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.DE на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRDS.DE равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.DE и TRDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.DETRDS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.05

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MDBU.DE и TRDS.DE

Максимальная просадка MDBU.DE за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки TRDS.DE в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.DE и TRDS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.DETRDS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-17.77%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-4.13%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.06%

-11.21%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.09%

-13.10%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-14.15%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-10.46%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.68%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.DE и TRDS.DE

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) имеют волатильность 0.90% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.DETRDS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.93%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.90%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

5.61%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

8.04%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

7.80%

-0.92%

Сравнение комиссий MDBU.DE и TRDS.DE

MDBU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TRDS.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.DE и TRDS.DE

Дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности TRDS.DE в 3.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MDBU.DE and TRDS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.DE.

MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.DE and 0.06% for TRDS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.DE и TRDS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор