PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBA.DE с UET5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBA.DE с UET5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) and UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) are both exchange-traded funds - MDBA.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while UET5.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBA.DE returned 1.90%/yr vs 13.80%/yr for UET5.DE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. MDBA.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for UET5.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBA.DE и UET5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBA.DE показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у UET5.DE с доходностью 8.56%.

MDBA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.59%
1 год
1.94%
3 года*
1.12%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

UET5.DE

1 день
0.78%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.93%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBA.DE и UET5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.20%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%0.53%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		8.56%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%

Correlation

The correlation between MDBA.DE and UET5.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

-0.23

The correlation between MDBA.DE and UET5.DE shifts across timeframes, from -0.28 (5 years) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с MDBU.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с 4UBQ.DE

Доходность на риск

MDBA.DE vs. UET5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBA.DE c UET5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBA.DEUET5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.12

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.74

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.61

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

5.64

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBA.DE vs. UET5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBA.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа UET5.DE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBA.DE и UET5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBA.DEUET5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.12

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.74

-0.50

Просадки

Сравнение просадок MDBA.DE и UET5.DE

Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки UET5.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и UET5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBA.DEUET5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-37.03%

+24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-11.81%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.11%

-15.56%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-23.13%

+11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-0.35%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.98%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.39%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBA.DE и UET5.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) составляет 0.85%, в то время как у UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что MDBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UET5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBA.DEUET5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

5.06%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

13.82%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

16.97%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

17.27%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

19.69%

-12.66%

Сравнение комиссий MDBA.DE и UET5.DE

MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UET5.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBA.DE и UET5.DE

MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.92%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%

Часто задаваемые вопросы

MDBA.DE and UET5.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MDBA.DE.

MDBA.DE is categorized as Government Bonds, while UET5.DE is Europe Equities. MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG. Their fees differ too: 0.15% for MDBA.DE and 0.10% for UET5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBA.DE и UET5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор