PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBA.DE с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBA.DE с PRAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) and PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) are both Government Bonds funds - MDBA.DE tracks the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped while PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBA.DE returned 1.90%/yr vs 0.57%/yr for PRAS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MDBA.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBA.DE и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBA.DE показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у PRAS.DE с доходностью 1.07%.

MDBA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.59%
1 год
1.94%
3 года*
1.12%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

PRAS.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.90%
3 года*
0.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBA.DE и PRAS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.20%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-6.89%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.07%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%

Correlation

The correlation between MDBA.DE and PRAS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г.

0.89

The correlation between MDBA.DE and PRAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с MDBU.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с TRD7.DE

Доходность на риск

MDBA.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBA.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBA.DEPRAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.29

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.46

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.41

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

1.00

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBA.DE vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBA.DE на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAS.DE равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBA.DE и PRAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBA.DEPRAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.07

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.09

+0.33

Просадки

Сравнение просадок MDBA.DE и PRAS.DE

Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и PRAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBA.DEPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-17.44%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-3.91%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.11%

-11.09%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-12.89%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-12.85%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-11.40%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.60%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBA.DE и PRAS.DE

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что MDBA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBA.DEPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.80%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

3.73%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

5.45%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

8.00%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

8.04%

-1.01%

Сравнение комиссий MDBA.DE и PRAS.DE

MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBA.DE и PRAS.DE

Ни MDBA.DE, ни PRAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MDBA.DE and PRAS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MDBA.DE.

MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for MDBA.DE and 0.05% for PRAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBA.DE и PRAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор