PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDA.TO с INCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDA.TO с INCY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDA.TO (MDA Space Ltd.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 8.74%/yr for INCY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDA.TO и INCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Incyte Corporation (INCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MDA.TO торгуется в CAD, в то время как INCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 12.23%.

MDA.TO

1 день
-8.57%
1 месяц
-0.63%
С начала года
95.80%
6 месяцев
106.00%
1 год
76.75%
3 года*
83.01%
5 лет*
28.31%
10 лет*
—

INCY

1 день
0.94%
1 месяц
12.15%
С начала года
12.23%
6 месяцев
15.50%
1 год
60.48%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.74%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDA.TO и INCY

2026 (YTD)20252024202320222021
MDA.TO
MDA Space Ltd.		95.80%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-32.81%
INCY
Incyte Corporation		12.23%36.47%19.32%-23.68%16.36%-10.18%

Correlation

The correlation between MDA.TO and INCY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.10

The correlation between MDA.TO and INCY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDA.TO:

CA$6.92B

INCY:

$22.45B

EPS

MDA.TO:

CA$0.81

INCY:

$7.06

Коэффициент P/E

MDA.TO:

64.10

INCY:

15.38

Коэффициент PEG

MDA.TO:

0.26

INCY:

0.02

Коэффициент P/S

MDA.TO:

3.86

INCY:

4.11

Коэффициент P/B

MDA.TO:

3.75

INCY:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

MDA.TO:

CA$1.75B

INCY:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDA.TO:

CA$366.40M

INCY:

$3.76B

EBITDA (12 мес.)

MDA.TO:

CA$291.70M

INCY:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDA Space Ltd.

Incyte Corporation

Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP
Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с GILDINCY с ^SP500TRINCY с ILMNINCY с SMHINCY с ^GSPCINCY с MDLZ

Доходность на риск

MDA.TO vs. INCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDA.TO c INCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDA.TOINCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.79

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.53

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.23

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

7.02

-3.95

MDA.TO vs. INCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDA.TO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа INCY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDA.TO и INCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDA.TO и INCY

Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки INCY в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и INCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDA.TOINCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-81.92%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.77%

-18.82%

-34.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-32.72%

-21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.68%

-39.05%

-26.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-26.19%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-36.43%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.08%

8.65%

+16.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MDA.TO и INCY

MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDA.TOINCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

9.56%

+12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

23.35%

+22.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.12%

33.96%

+31.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.43%

30.20%

+19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

35.04%

+14.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDA.TO и INCY

Ни MDA.TO, ни INCY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDA.TO и INCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
464.10M
1.27B
(MDA.TO) Общая выручка
(INCY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MDA.TO значения в CAD, INCY значения в USD

Сравнение рентабельности MDA.TO и INCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MDA Space Ltd. и Incyte Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
18.1%
0
Активы портфеля
MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

Часто задаваемые вопросы

MDA.TO and INCY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и INCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор