Сравнение MDA.TO с CGL.TO
MDA.TO (MDA Space Ltd.) is a stock, while CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion. Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 15.73%/yr for CGL.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и CGL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -3.19%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.45%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
CGL.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -3.19% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | 4.17% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and CGL.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
MDA.TO
CGL.TO
Сравнение MDA.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.87 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.49 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и CGL.TO
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -45.96% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -24.93% | -28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -24.93% | -28.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -24.93% | -40.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -22.50% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -20.30% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 8.66% | +16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и CGL.TO
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 7.67% | +14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 24.08% | +21.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 27.61% | +37.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 18.54% | +30.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 16.53% | +32.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и CGL.TO
Ни MDA.TO, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and CGL.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор