PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSMX с ATR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSMX с ATR.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) is China Equities fund managed by Matthews, while ATR.L (Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc) is a stock. Over the past 10 years, MCSMX returned 13.83%/yr vs 14.69%/yr for ATR.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и ATR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCSMX торгуется в USD, в то время как ATR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 42.66%, что значительно выше, чем у ATR.L с доходностью 30.01%. За последние 10 лет акции MCSMX уступали акциям ATR.L по среднегодовой доходности: 13.83% против 14.69% соответственно.

MCSMX

1 день
1.94%
1 месяц
10.79%
С начала года
42.66%
6 месяцев
44.25%
1 год
73.85%
3 года*
21.20%
5 лет*
1.54%
10 лет*
13.83%

ATR.L

1 день
-2.18%
1 месяц
13.72%
С начала года
30.01%
6 месяцев
31.96%
1 год
56.57%
3 года*
26.05%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSMX и ATR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		42.66%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%
ATR.L
Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc		30.01%28.35%10.75%16.11%-26.28%3.99%39.79%17.62%-12.53%57.62%

Correlation

The correlation between MCSMX and ATR.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MCHFXMCSMX с MJFOXMCSMX с GOPIXMCSMX с ICHKXMCSMX с OBCHXMCSMX с XIC.TO
Часто сравнивают с ATR.L:
ATR.L с AAS.LATR.L с FSV.LATR.L с FAS.LATR.L с IUKD.LATR.L с ASIANPAINT.NSATR.L с SIDNXATR.L с SCVAX

Доходность на риск

MCSMX vs. ATR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ATR.L
Ранг доходности на риск ATR.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c ATR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSMXATR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
2.59

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
3.53

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.34

3.56

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

14.60

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSMX vs. ATR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа ATR.L равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и ATR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSMXATR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

2.59

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и ATR.L

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки ATR.L в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и ATR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSMXATR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-68.41%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-15.83%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-19.47%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-39.60%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-44.32%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.18%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-15.41%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.86%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и ATR.L

Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSMXATR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

7.67%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

18.64%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

21.76%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

21.20%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

23.18%

-0.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и ATR.L

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ATR.L в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATR.L
Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc		1.61%2.05%2.38%2.50%2.08%1.40%1.33%1.68%1.45%1.24%1.49%1.71%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.56%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%

Часто задаваемые вопросы

MCSMX and ATR.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSMX и ATR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор