Сравнение MCSE с BWET
MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MCSE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Martin Currie, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. MCSE is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, MCSE returned -0.91%/yr vs 126.17%/yr for BWET. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MCSE charges 0.59%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MCSE и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,081.60%.
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- -0.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 596.97%
- С начала года
- 1,081.60%
- 1 год
- 1,899.09%
- 3 года*
- 126.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCSE и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -9.46% | 0.18% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,081.60% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between MCSE and BWET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSE vs. BWET — Ранг доходности на риск
MCSE
BWET
Сравнение MCSE c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSE | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.89 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 46.66 | -46.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 175.79 | -176.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCSE и BWET
Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSE | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.36% | -56.90% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -41.22% | +30.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -56.81% | +30.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -11.55% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -23.64% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 10.92% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSE и BWET
Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.55%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSE | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 48.55% | -48.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 96.22% | -92.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 107.44% | -96.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 74.60% | -55.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 74.60% | -55.42% |
Сравнение комиссий MCSE и BWET
MCSE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSE и BWET
Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
MCSE and BWET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.55%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 126.17% vs -0.91% for MCSE. On fees, MCSE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 126.17% return vs -0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCSE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for BWET.
MCSE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Martin Currie and Amplify. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.90 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSE и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор