Сравнение MCSE с BILS
MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MCSE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Martin Currie, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. MCSE is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past 3 years, MCSE returned -0.18%/yr vs 4.66%/yr for BILS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности MCSE и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 1.42%.
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.77%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCSE и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -9.46% | 14.86% | 11.00% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.42% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.72% |
Correlation
The correlation between MCSE and BILS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSE vs. BILS — Ранг доходности на риск
MCSE
BILS
Сравнение MCSE c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSE | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -101.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 42.29 | -41.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 130.61 | -130.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1,450.16 | -1,449.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSE | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 16.92 | -16.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 9.80 | -9.45 |
Просадки
Сравнение просадок MCSE и BILS
Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSE | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.36% | -0.41% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -0.03% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -0.04% | -26.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | 0.00% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -0.04% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 0.00% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSE и BILS
Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSE | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.06% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 0.14% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 0.23% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 0.31% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 0.30% | +19.20% |
Сравнение комиссий MCSE и BILS
MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSE и BILS
Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
MCSE and BILS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILS has higher volatility (0.06%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs BILS's -0.41%.
On 3-year performance, BILS leads with 4.66% vs -0.18% for MCSE. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BILS has performed better with a 4.66% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.74% for MCSE.
MCSE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Martin Currie and State Street. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.92 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSE и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор