PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCR с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCR с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Charter Income Trust (MCR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MCR и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Charter Income Trust (MCR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCR и IBIT

2026 (YTD)20252024
MCR
MFS Charter Income Trust		-1.88%7.04%7.52%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, MCR показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

MCR

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-2.25%
1 год
4.10%
3 года*
7.46%
5 лет*
1.64%
10 лет*
5.83%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Charter Income Trust

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Доходность на риск

MCR vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCR
Ранг доходности на риск MCR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCR c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Charter Income Trust (MCR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCRIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.44

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

-0.37

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.35

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

-0.75

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCR vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCR на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCR и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCRIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.44

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между MCR и IBIT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCR и IBIT

Дивидендная доходность MCR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCR
MFS Charter Income Trust		8.92%8.58%8.59%8.37%9.55%8.14%7.94%8.38%9.66%8.84%8.63%9.13%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCR и IBIT

Максимальная просадка MCR за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCR и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

MCRIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-49.36%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-49.36%

+42.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-45.80%

+42.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-14.18%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

23.27%

-21.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MCR и IBIT

Текущая волатильность для MFS Charter Income Trust (MCR) составляет 4.56%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что MCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCRIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

12.95%

-8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

36.76%

-30.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

45.40%

-36.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

51.21%

-39.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

51.21%

-38.10%