Коэффициент Сортино MCR равен 0.73, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.73 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 июл. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Позиция MCR на рынке
График показывает коэффициент Сортино MCR относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): -0.33 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -0.33 до 1.81
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.81 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 6.16+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.68 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными акций
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино MFS Charter Income Trust с другими акциями в отрасли Asset Management за несколько временных периодов, показывая, как доходность MCR с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 4 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| HQL | Tekla Life Sciences Investors | 4.39 | |||
| RMT | Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 3.85 | |||
| OXLCP | Oxford Lane Capital Corp. | 3.71 | |||
| HQH | Tekla Healthcare Investors | 3.55 | |||
| MAAS | Highest Performances Holdings Inc | 3.43 | |||
| TRIN | Trinity Capital Inc. | 3.32 | |||
| AEF | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. | 3.32 | |||
| GAM | General American Investors Company, Inc. | 3.28 | |||
| VKQ | Invesco Municipal Trust | 3.19 | |||
| BME | BlackRock Health Sciences Trust | 3.15 | |||
| MCR | MFS Charter Income Trust | — |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино MCR во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MCR стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
MCR действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель