Сравнение MCMVX с FIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).
MCMVX управляется Moncapfund. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MCMVX и FIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCMVX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 4.04% | 9.74% | 15.38% | 12.18% | -7.73% | 22.57% | 13.24% | 26.98% | -8.15% | 20.85% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MCMVX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции MCMVX превзошли акции FIUSX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.06% соответственно.
MCMVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 11.92%
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCMVX и FIUSX
MCMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Доходность на риск
MCMVX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
MCMVX
FIUSX
Сравнение MCMVX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCMVX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.14 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.05 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 9.84 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCMVX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MCMVX и FIUSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCMVX и FIUSX
Дивидендная доходность MCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 6.26% | 6.51% | 5.41% | 3.23% | 4.79% | 7.61% | 1.25% | 3.09% | 6.87% | 10.44% | 2.13% | 1.75% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок MCMVX и FIUSX
Максимальная просадка MCMVX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCMVX и FIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCMVX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -56.30% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -12.92% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -21.69% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -46.38% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -4.39% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -9.50% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.69% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCMVX и FIUSX
Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеют волатильность 5.59% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCMVX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.70% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.26% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 18.63% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.14% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 20.54% | -2.54% |