Сравнение MCHT.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
MCHT.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHT.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHT.L и SPXP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHT.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCHT.L Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF | -8.26% | 31.75% | 21.18% | -18.06% | -31.36% | -19.40% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | -4.37% | 17.79% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 13.57% |
Разные валюты инструментов
MCHT.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCHT.L показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью -4.15%.
MCHT.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -8.26%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHT.L и SPXP.L
MCHT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Доходность на риск
MCHT.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
MCHT.L
SPXP.L
Сравнение MCHT.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHT.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.10 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.60 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.60 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 11.38 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHT.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.10 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.88 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между MCHT.L и SPXP.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHT.L и SPXP.L
Ни MCHT.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MCHT.L и SPXP.L
Максимальная просадка MCHT.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHT.L и SPXP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHT.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.63% | -25.46% | -37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.87% | -7.09% | -12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.22% | -4.42% | -31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -3.54% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 1.97% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHT.L и SPXP.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT.L) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MCHT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHT.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.36% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 8.64% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 15.89% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.99% | 15.62% | +28.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.99% | 16.85% | +27.14% |