PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHT.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCHT.L с FTWG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).

MCHT.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHT.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MCHT.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHT.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
MCHT.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF		-8.26%31.75%21.18%-12.42%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		-2.25%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

MCHT.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCHT.L показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.

MCHT.L

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.26%
6 месяцев
-19.75%
1 год
6.10%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.64%
1 год
21.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с MCHT.L:
MCHT.L с CBUK.DEMCHT.L с VOOMCHT.L с EQQQ.LMCHT.L с EQGB.LMCHT.L с IGDA.LMCHT.L с SPXP.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO

Сравнение комиссий MCHT.L и FTWG.L

MCHT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.

MCHT.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

MCHT.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHT.L
Ранг доходности на риск MCHT.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHT.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHT.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHT.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHT.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHT.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHT.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHT.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.37

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.91

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.77

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

12.33

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHT.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHT.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHT.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHT.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.37

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

1.28

-1.58

Корреляция

Корреляция между MCHT.L и FTWG.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHT.L и FTWG.L

MCHT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM202520242023
MCHT.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок MCHT.L и FTWG.L

Максимальная просадка MCHT.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHT.L и FTWG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MCHT.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.63%

-17.78%

-44.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.87%

-7.11%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.22%

-4.14%

-32.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.61%

-2.07%

-37.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

1.76%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHT.L и FTWG.L

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT.L) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что MCHT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCHT.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.02%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

9.01%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

15.45%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.99%

13.13%

+30.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.99%

13.13%

+30.86%