Сравнение MCHN.L с XCNA.L
MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - MCHN.L tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index while XCNA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, MCHN.L returned 9.00%/yr vs 14.07%/yr for XCNA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MCHN.L charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности MCHN.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у XCNA.L с доходностью 7.57%.
MCHN.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -6.73%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
XCNA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHN.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | -4.08% | 28.12% | 16.91% | -12.79% | -11.15% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 7.57% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
Correlation
The correlation between MCHN.L and XCNA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between MCHN.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHN.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
MCHN.L
XCNA.L
Сравнение MCHN.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHN.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.29 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 11.77 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHN.L и XCNA.L
Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHN.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -32.05% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -7.34% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -27.66% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -6.99% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -13.96% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 2.68% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHN.L и XCNA.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) составляет 6.16%, в то время как у Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHN.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 8.41% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 14.25% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 18.78% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 24.53% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 24.53% | +1.18% |
Сравнение комиссий MCHN.L и XCNA.L
MCHN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHN.L и XCNA.L
Ни MCHN.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCHN.L and XCNA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for MCHN.L.
MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор