PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHN.L с JREC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHN.L с JREC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds. MCHN.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, MCHN.L returned 9.00%/yr vs 9.63%/yr for JREC.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHN.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for JREC.L.

Доходность

Сравнение доходности MCHN.L и JREC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у JREC.L с доходностью 3.55%.

MCHN.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-6.73%
С начала года
-4.08%
1 год
7.10%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
—

JREC.L

1 день
-3.42%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
0.63%
С начала года
3.55%
1 год
25.34%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHN.L и JREC.L

2026 (YTD)2025202420232022
MCHN.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)		-4.08%28.12%16.91%-12.79%-20.55%
JREC.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)		3.55%28.38%9.65%-13.02%-19.50%

Correlation

The correlation between MCHN.L and JREC.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between MCHN.L and JREC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)

JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MCHN.L:
MCHN.L с C300.LMCHN.L с C500.LMCHN.L с CEBG.LMCHN.L с CM5S.LMCHN.L с CNSG.LMCHN.L с EQGB.LMCHN.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с JREC.L:
JREC.L с JSET.LJREC.L с JU13.LJREC.L с JPCT.LJREC.L с JRZD.LJREC.L с FLQA.LJREC.L с JREA.LJREC.L с M9SV.L

Доходность на риск

MCHN.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHN.L
Ранг доходности на риск MCHN.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JREC.L
Ранг доходности на риск JREC.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREC.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREC.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHN.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHN.LJREC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.31

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.90

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.41

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

8.89

-7.68

MCHN.L vs. JREC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHN.L на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JREC.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHN.L и JREC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHN.L и JREC.L

Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки JREC.L в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и JREC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHN.LJREC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-37.92%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.46%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-27.06%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-10.46%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.33%

-18.92%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.84%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHN.L и JREC.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) составляет 6.16%, в то время как у JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHN.LJREC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

9.60%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

15.19%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

19.20%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

23.08%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

23.08%

+2.63%

Сравнение комиссий MCHN.L и JREC.L

MCHN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JREC.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHN.L и JREC.L

Ни MCHN.L, ни JREC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MCHN.L and JREC.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCHN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.L and 0.40% for JREC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и JREC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор