PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHN.L с CNAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHN.L с CNAA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds - MCHN.L tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index while CNAA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHN.L returned -3.47%/yr vs -1.30%/yr for CNAA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCHN.L и CNAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у CNAA.L с доходностью 4.27%.

MCHN.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-6.73%
С начала года
-4.08%
1 год
7.10%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
—

CNAA.L

1 день
-2.29%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
1.58%
С начала года
4.27%
1 год
24.38%
3 года*
9.60%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHN.L и CNAA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MCHN.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)		-4.08%28.12%16.91%-12.79%-24.06%-19.70%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		4.27%26.12%10.92%-14.19%-25.98%0.78%

Correlation

The correlation between MCHN.L and CNAA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between MCHN.L and CNAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с MCHN.L:
MCHN.L с C300.LMCHN.L с C500.LMCHN.L с CEBG.LMCHN.L с CM5S.LMCHN.L с CNSG.LMCHN.L с EQGB.LMCHN.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с FRCH.LCNAA.L с CA3S.L

Доходность на риск

MCHN.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHN.L
Ранг доходности на риск MCHN.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHN.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHN.LCNAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.32

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.90

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.17

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

8.38

-7.17

MCHN.L vs. CNAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHN.L на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CNAA.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHN.L и CNAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHN.L и CNAA.L

Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки CNAA.L в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и CNAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHN.LCNAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-56.07%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.01%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-28.67%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-44.54%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-17.89%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.33%

-32.77%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

3.03%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHN.L и CNAA.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) составляет 6.16%, в то время как у Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHN.LCNAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

8.82%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

14.97%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

19.23%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

22.75%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

22.59%

+3.12%

Сравнение комиссий MCHN.L и CNAA.L

И MCHN.L, и CNAA.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHN.L и CNAA.L

Ни MCHN.L, ни CNAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MCHN.L and CNAA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHN.L and CNAA.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while CNAA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и CNAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор