PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHFX с GSAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHFX с GSAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHFX (Matthews China Fund) and GSAGX (Goldman Sachs China Equity Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, MCHFX returned 7.43%/yr vs 5.81%/yr for GSAGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MCHFX charges 1.12%/yr vs 1.47%/yr for GSAGX.

Доходность

Сравнение доходности MCHFX и GSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Fund (MCHFX) и Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHFX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у GSAGX с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции MCHFX превзошли акции GSAGX по среднегодовой доходности: 7.43% против 5.81% соответственно.

MCHFX

1 день
-1.24%
1 месяц
3.30%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.26%
1 год
22.17%
3 года*
12.28%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
7.43%

GSAGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.75%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.28%
1 год
21.88%
3 года*
12.39%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHFX и GSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHFX
Matthews China Fund		1.74%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		5.20%32.36%13.00%-18.78%-30.71%-14.26%48.21%26.22%-18.45%51.62%

Correlation

The correlation between MCHFX and GSAGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 1998 г.

0.82

The correlation between MCHFX and GSAGX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Fund

Goldman Sachs China Equity Fund

Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с CQQQMCHFX с SCHGMCHFX с KWEBMCHFX с MCSMXMCHFX с CAF
Часто сравнивают с GSAGX:
GSAGX с FCHKXGSAGX с CAFGSAGX с FHKIXGSAGX с FIQFXGSAGX с WCQGXGSAGX с CHILXGSAGX с FHKTX

Доходность на риск

MCHFX vs. GSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GSAGX
Ранг доходности на риск GSAGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHFX c GSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHFXGSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.33

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.91

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.96

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

5.28

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHFX vs. GSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHFX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSAGX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHFX и GSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHFXGSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.15

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MCHFX и GSAGX

Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что меньше максимальной просадки GSAGX в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и GSAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHFXGSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.02%

-70.73%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-12.15%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-25.08%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.96%

-58.97%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.75%

-63.98%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-36.83%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-28.60%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

4.48%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHFX и GSAGX

Matthews China Fund (MCHFX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHFXGSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.45%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

13.00%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

17.95%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

25.44%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

22.66%

+3.98%

Сравнение комиссий MCHFX и GSAGX

MCHFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GSAGX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHFX и GSAGX

Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности GSAGX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.27%1.34%1.40%0.89%0.00%6.78%5.02%0.57%6.92%1.35%0.00%0.00%
MCHFX
Matthews China Fund		1.33%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MCHFX and GSAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCHFX has higher volatility (7.67%) compared to GSAGX (6.45%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs GSAGX's -70.73%.

GSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHFX и GSAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор