PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с TAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с TAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и TAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и TAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		-0.33%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у TAIBX с доходностью -0.33%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

TAIBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.90%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

PGIM Core Bond Fund

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с CRAIXTAIBX с FMBPXTAIBX с HYSZXTAIBX с PHYQXTAIBX с QDIBX

Сравнение комиссий MCDWX и TAIBX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TAIBX в 0.33%.

TAIBX
PGIM Core Bond Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. TAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c TAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXTAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.96

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.38

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.58

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.56

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. TAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа TAIBX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и TAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXTAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.96

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.03

-0.46

Корреляция

Корреляция между MCDWX и TAIBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и TAIBX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности TAIBX в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.07%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и TAIBX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки TAIBX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и TAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXTAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-20.09%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.02%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-19.91%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.53%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.31%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.05%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и TAIBX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у PGIM Core Bond Fund (TAIBX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXTAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.62%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.66%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.46%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

6.05%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

5.02%

-0.61%